Сравнение TMO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TMO и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TMO и ^GSPC
Основные характеристики
TMO:
-0.01
^GSPC:
1.83
TMO:
0.13
^GSPC:
2.46
TMO:
1.02
^GSPC:
1.34
TMO:
-0.01
^GSPC:
2.72
TMO:
-0.03
^GSPC:
11.89
TMO:
6.94%
^GSPC:
1.94%
TMO:
20.16%
^GSPC:
12.57%
TMO:
-71.16%
^GSPC:
-56.78%
TMO:
-22.05%
^GSPC:
-3.66%
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.30% против 10.96% соответственно.
TMO
-2.49%
3.05%
-9.18%
-2.00%
9.87%
15.30%
^GSPC
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TMO и ^GSPC
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и ^GSPC
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.